Analisi delle serie economiche temporali e longitudinali M

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche

Crediti: 12

Moduli: Microeconometria (SECS-P/05 - crediti 6 - Docente: Matteo Manera), Serie Storiche Economiche (SECS-S/03 - crediti 6 - Docente: Biancamaria Zavanella)

 

1.  Obiettivi dell'attività formativa

Il corso si pone due obiettivi principali. Da un lato, fornisce allo studente strumenti avanzati per l’analisi di serie storiche univariate e multivariate, a fini sia previsivi, sia interpretativi dei fenomeni economici e delle loro dinamiche. Dall’altro, introduce lo studente ad alcuni  strumenti microeconometrici avanzati, di natura teorica e applicata, riguardanti i modelli  per dati panel, i modelli per variabili dipendenti qualitative, “censurate” o “troncate”, i modelli per dati count e i modelli di durata.

Al termine del corso, lo studente sarà in grado di applicare quanto appreso a casi reali, avendo sviluppato un’adeguata capacità critica per quanto riguarda la scelta degli strumenti e l’interpretazione dei risultati.

 

2. Programma riassuntivo

a. Modulo – Microeconometria

  • Introduzione, motivazione e definizioni
  • Modelli per serie storiche pooled
  • Modelli per dati longitudinali
  • Dati panel e modelli two-way
  • Dati panel e modelli dinamici
  • Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte binarie
  • Modelli per variabili dipendenti qualitative: scelte multiple
  • Modelli per variabili limitate: censura e troncamento
  • Modelli per dati count
  • Modelli di durata

b. Modulo – Serie Storiche Economiche

  • Richiami dei modelli ARMA e ARIMA
  • Il problema della non stazionarietà delle serie univariate
  • Test di stazionarietà
  • Modelli vettoriali stazionari (VARMA)
  • Modelli vettoriali autoregressivi (VAR)
  • Cointegrazione nei modelli VAR
  • Modello di state space e filtro di Kalman

 

3. Propedeuticità

Questa attività formativa non prevede alcuna propedeuticità. Tuttavia sono date per acquisite le nozioni di base di econometria, microeconomia e macroeconomia.

 

4. Tipologia didattica

Lezioni frontali.

 

5. Modalità dell’esame

L’esame consiste in una prova scritta.