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Last Updated on Tuesday, 15 January 2013 13:14

 

Argomenti di tesi nell’ambito del Corso di laurea magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche (CLAMSES)

 

i) Modelli GARCH multivariati asimmetrici e leptocurtici

ii) Modelli Regime-switching multivariati

iii) Stimatori e test statistici per la determinazione dell’ordine di integrazione frazionaria di serie storiche/serie in formato panel

iv) Ruolo della speculazione finanziaria nella determinazione del livello, delle variazioni percentuali e della volatilità del prezzo del petrolio

 

N.B. Gli studenti interessati sono invitati a contattare via e-mail il prof. Matteo Manera

(e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).